գրքերի որոնում
գրքեր
Աջակցել
Մուտք գործել
Մուտք գործել
մուտք գործելուց հետո օգտատերերին հասանելի են․
անհատականացված առաջարկություններ
Telegram բոտ
ներբեռնումների պատմությունը
էլ. փոստին կամ Kindle-ին ուղարկումը
հավաքածուների կառավարումը
ընտրյալներին պահպանումը
Անձնական
Գրքերի հարցումներ
Ուսումնասիրում
Z-Recommend
Գրքերի հավաքածու
Ամենահայտնի
Կատեգորիաներ
Մասնակցություն
Աջակցել
Ներբեռնումներ
Litera Library
Նվիրաբերել թղթե գրքեր
Ավելացնել թղթե գրքեր
Search paper books
Իմ LITERA Point-ը
Բանալի բառերի որոնում
Main
Բանալի բառերի որոնում
search
1
La Fisica Mente
Piergiorgio Odifreddi
zt9
pzt9
585o
eg9
2_y
hg9
nvu29
f89
aeg9
ztf
pzt
b29
pzv
k58
f85
c2eg
zgzt
a589
khgn
egf
zgztf
a58f
pztf
ztf8ny
c2eg9
ztf8n
hghg9
eg7
keg
ztet
khghg9
k5o
f87
hght
pztf8h
kjkjk9
2b2;2
zteg
f8h
zgzv
b2f
hgf8h
2_
a585
a585o
r2r
c2589
hghg
jk58f
egfo
Լեզու:
italian
Ֆայլ:
PDF, 227 KB
Ձեր թեգերը:
0
/
5.0
italian
2
Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) (Economic Theory, Econometrics, & Mathematical Economics)
Academic Press
Halbert White
theorem
random
variables
proposition
estimator
asymptotic
mixing
convergence
positive
probability
limit
function
suppose
matrix
finite
stochastic
consider
definite
corollary
independent
estimators
uniformly
exists
processes
sequences
stationary
i3n
measurable
sufficiently
covariance
difference
inequality
lemma
martingale
f3o
assumption
asymptotically
continuous
define
observations
i.i.d
normality
apply
dependent
functions
linear
ergodic
solution
zero
vector
Տարի:
2000
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 7.51 MB
Ձեր թեգերը:
5.0
/
1.0
english, 2000
3
Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics)
Emerald Publishing Limited
White
,
Halbert
theorem
random
variables
proposition
estimator
asymptotic
mixing
convergence
positive
probability
limit
function
suppose
matrix
finite
stochastic
consider
definite
corollary
independent
estimators
uniformly
exists
processes
stationary
sequences
i3n
measurable
sufficiently
covariance
difference
inequality
lemma
martingale
f3o
assumption
asymptotically
continuous
define
observations
i.i.d
normality
apply
dependent
functions
linear
ergodic
solution
zero
vector
Տարի:
2000
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 7.47 MB
Ձեր թեգերը:
0
/
5.0
english, 2000
4
Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) (Economic Theory, Econometrics, & Mathematical Economics)
Academic Press
Halbert White
theorem
random
variables
proposition
estimator
asymptotic
mixing
positive
convergence
limit
probability
function
suppose
finite
stochastic
matrix
consider
corollary
definite
uniformly
exists
f3o
independent
estimators
measurable
processes
sequences
stationary
sufficiently
covariance
lemma
difference
inequality
martingale
define
continuous
assumption
apply
asymptotically
normality
observations
dependent
functions
linear
i.i.d
ergodic
solution
zero
fclt
vector
Տարի:
2000
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 5.91 MB
Ձեր թեգերը:
5.0
/
5.0
english, 2000
5
Asymptotic theory for econometricians
Academic Press
Halbert White
theorem
random
variables
proposition
estimator
asymptotic
convergence
positive
mixing
probability
limit
function
suppose
definite
finite
stochastic
uniformly
consider
corollary
independent
matrix
estimators
exists
processes
sequences
stationary
measurable
covariance
difference
inequality
lemma
martingale
i.i.d
sufficiently
avar
asymptotically
assumption
continuous
define
observations
functions
apply
dependent
linear
ergodic
normality
solution
zero
vector
fclt
Տարի:
2000
Լեզու:
english
Ֆայլ:
DJVU, 1.63 MB
Ձեր թեգերը:
0
/
0
english, 2000
1
Հետևեք
այս հղմանը
կամ որոնեք @BotFather բոտը Telegram-ում
2
Ուղարկեք /newbot հրամանը
3
Նշեք ձեր բոտի անունը
4
Նշեք բոտի օգտատիրոջ անունը
5
Պատճենեք վերջին հաղորդագրությունը BotFather-ից և տեղադրեք այն այստեղ
×
×